Aplicación del modelo de valoración de opciones financieras, Black & Scholes, para la medición de riesgo crediticio de la cartera de consumo de Diners Club S.A.S.F.

Abstract
El modelo de Black & Scholes es un instrumento financiero utilizado para la valorización de opciones. Este fue publicado en 1973 y desde el momento de su publicación ha sido una herramienta fundamental al momento de tomar decisiones en los portafolios de inversión de diversas instituciones financieras a nivel mundial. El principal objetivo de este modelo es estimar el valor de la opción en una fecha futura, como se demostrará en el Capítulo II. En este trabajo se utilizará el modelo de Black & Scholes como una herramienta que permita calcular el riesgo crediticio. Para lograr esto es importante poner en práctica los conocimientos académicos adquiridos en la vida universitaria, para así, poder contar con una herramienta confiable que permita medir, controlar y simular el riesgo crediticio de una persona, y de esta manera mantener los niveles de riesgo dentro de los aprobados por la organización. 1.4.2 Justificación según el aporte al desarrollo científico y/o social del país Al enfocar el modelo de Black & Scholes como una herramienta para la medición de riesgo crediticio, se está proponiendo como una nueva forma de cálculo a la actualmente utilizada por la institución. Con esta nueva metodología el riesgo de crédito de un socio podrá ser medido, controlado, monitoreado y simulado de forma eficiente y rápida. El mantener un nivel de riesgo controlado y adecuado es un proceso que sin duda alguna tiene un impacto muy importante en cualquier sistema financiero. En el país recientemente el gobierno anunció que aproximadamente 400 mil familias estarían sobre endeudadas, por lo cual, al realizar una medición de riesgo crediticio adecuada se mantiene una cartera de crédito 10 óptima y se evita que los clientes entren en un nivel de sobreendeudamiento, contribuyendo a la sanidad del sistema financiero. 1.4.3 Limitaciones
Description
Bibliografía Anexos Tablas Director: Hernán López
Keywords
Black & Scholes, riesgo crediticio
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